Pricing nel Ramo Danni e Vita

Overview

  • Utilizzare i flussi futuri per prezzare i costi e mappare i comportamenti
  • Individuare la correlazione tra Analytics e Pricing effettivo
  • Approfodire le possibili sinergie per utilizzare quanto già fatto per Solvency per essere compliant anche alla normativa IDD
  • Calcolare e inserire correttamente nel profit test i Costi del capitale pricing
  • Verificare gli impatti di Solvency 2 sulla costruzione dei prodotti

CASO PRATICO: Usare la Data Analysis per l’individuazione del frodatore

APPLICAZIONE PRATICA: Costruzione di un nuovo prodotto

FOCUS TEMATICO: Effettuare un pricing corretto basato sui Nuovi modelli di Rischio catastrofale

A Chi é Rivolto

  • Attuario
  • Responsabile Sviluppo Prodotto
  • Responsabile Pricing
  • Responsabile Tariffazione

Perchè Partecipare

2 giorni, 4 docenti specializzati, 1 applicazione pratica e 1 case study per:

  • Profilare e individuare tramite l’uso di Analytics i legami tra quello che una persona cerca, quello che acquista, i tipi di sinistro che apre e i comportamenti che assume
  • Sfruttare quanto già fatto per Solvency 2 per essere compliant anche con la normativa IDD
  • Costruire un nuovo prodotto (Ramo Vita e Ramo Danni) che sia compliant con il Nuovo Contesto Normativo UE
  • Applicare i Nuovi Modelli di Rischio Catastrofale

Agenda

08.45

Registrazione (1° giorno)

09.00

Inizio dei Lavori

11.00

Coffee Break

13.00

Pranzo

14.00

Ripresa Lavori

15.00

Coffee Break

17.30

Chiusura dei Lavori

Programma

1^ giornata – 16 Gennaio 2018

Product Oversight and Governance Arrangements

Inquadramento dell’evoluzione normativa e regolamentare in tema di product governance e impatti delle Imprese assicurative Vita

  • La Direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD)
  • Le Linee Guida Eiopa
  • Flussi informativi da e ai distributori
  • Sinergie tra Insurance Distribution Directive  e il Regolamento sui PRIIPS
  • Sinergie tra Insurance Distribution Directive e Direttiva Solvency 2
  • IDD vs MIFID II

Processo di approvazione dei nuovi prodotti

  • Possibili soluzioni organizzative
  • Best Practice

Aspetti metodologici

  • Identificazione del Target Market
  • Product testing
  • Product Monitoring and revision

Le basi dati utili nel pricing e nel profit test

Docenza a cura di:

Elena Biffi, Amministratore, EM ASSOCIATES

Giovanna Redaelli, Professore Aggregato di Matematica Finanziaria e Scienze Statistiche e Attuariali, FACOLTÀ ECONOMIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA

2^ giornata – 17 Gennaio 2018

I Modelli Probabilistici per le assicurazioni contro i danni

  • Le variabili aleatorie
  • Le principali funzioni distribuzionali
  • Modelli
    • per la distribuzione del numero di sinistri
    • per la distribuzione dell’importo dei sinistri
    • di danno aggregato

Esemplificazioni numeriche su foglio di calcolo

  • La scelta della distribuzione del numero dei sinistri
  • La quantificazione del danno aggregato

Come definire il pricing di un prodotto danni

  • Premio equo, premio puro e premio di tariffa
    • Definizione probabilistica del premio equo
    • Principi di calcolo del premio puro
    • I caricamenti del premio di tariffa
  • La personalizzazione del premio

Esemplificazioni numeriche su foglio di calcolo

  • Il calcolo del premio data una base dati

La valutazione di un nuovo prodotto danni: cosa cambia dopo Solvency II

  • La definizione del rischio
  • La scelta della base tecnica
  • La costruzione del prezzo
  • La scelta della strategia riassicurativa
  • La determinazione dell’utile atteso al lordo e al netto della strategia riassicurativa
  • La valutazione del requisito di capitale
  • Analisi di redditività al netto del costo del capitale
  • Analisi dell’efficienza riassicurativa

Esemplificazioni numeriche su foglio di calcolo

  • La redditività di un nuovo prodotto danni

Docenza a cura di

Salvatore Forte, Partner, CRENCA & ASSOCIATI

Analytics e Big Data 

  • Analytics: big data e tecniche di analisi
  • Advanced regression models
  • Unstructured data

Case Study: Utilizzo dei dati della black box per la costruzione di una tariffa

  • Definizione dei dati
  • Determinazione del Premio a km
  • Personalizzazione del premio tramite black box

Docenza a cura di

Giuseppe Melisi, Partner, OLIVIERI & ASSOCIATI

Case Study: Le valutazioni della funzione attuariale in caso di emissione di un nuovo prodotto

  • Compiti della funzione attuariale
  • Ipotesi di lavoro e scelta del prodotto
  • Modellizzazione dei sinistri per ciascun rischio
  • Sviluppo del Conto Tecnico Proiettato
  • Confronto tra gli utili attesi al netto del CoC
  • Abbattimento dell’utile causato dal CoC
  • Analisi dei risultati

Testimonianza a cura di

Silvia Camillo, Responsabile Attuariato,Prodotti e Reporting, ASSIMOCO

 

Docenti

Elena Biffi Elena Biffi, Amministratore, EM Associates

Dopo la laurea in Economia Politica è entrata subito nel mondo assicurativo, specializzandosi in tematiche finanziario-attuariali in Assicurazioni Danni/Vita e Fondi Pensione/Casse di Previdenza. Si è occupata di valutazioni d’impresa – in particolare dell’impresa assicurativa-, di portafogli di Asset e Liability anche in ottica integrata, e di tariffazione. Ha maturato esperienza in tema di governance, di gestione e controlli interni. Ricopre cariche in Organi di gestione e Organi di vigilanza.

Giovanna Redaelli Dell’Avalle Giovanna Redaelli Dell’Avalle, Professore Aggregato di Matematica Finanziaria e Scienze Statistiche e Attuaria, Facoltà Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria

Dal 2004 è titolare dei corsi di Metodi Quantitativi per il Management, Risk Management e Finanza Assicurativa presso l’Università degli Studi dell’Insubria. Ha maturato un’esperienza professionale svolgendo attività di consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale. In particolare si è occupata di attuare percorsi di convergenza a Solvency II implementando il sistema di ORSA, Ha sviluppato modeli di Financial Risk Management, Aset-Liability Management e modelli di pricing e valutazione dei prodotti finanziari e assicurativi

Salvatore Forte Salvatore Forte, Partner, Crenca & Associati

Dottore di ricerca in Scienze Attuariali presso l’Università di Roma La Sapienza, è attualmente partner della Crenca & Associati.
Iscritto all’albo degli Attuari dal 2004, è attuario incaricato dalla società di revisione, attuario incaricato R.C.Auto e Risk Manager di compagnie operanti nei rami danni. È esperto di Risk Management e Docente a corsi di formazione inerenti le tecniche ALM, Risk Management, Solvency e Tecnica Attuariale Vita e Danni.
È docente titolare del corso di Economia e Finanza delle imprese di assicurazione, Tecnica e statistica attuariale e Matematica Finanziaria presso le Università LUMSA e Unisannio.
È autore di numerose pubblicazioni scientifiche ed è membro del comitato “Solvency II” e del Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Attuari.

Silvia Camillo Silvia Camillo, Responsabile Attuariato, ASSIMOCO

Laureata in Economia e Commercio all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, lavora prima Microsoft e poi in The Swatch Group. Nel 2000 entra in Assimoco, operando prima nel Controllo di Gestione e poi, dal 2004, all’interno della Direzione Tecnica Danni, dove le viene affidata la responsabilità dell’Attuariato danni. Negli anni allarga le sue responsabilità al Reporting, ai Prodotti fino alla recente attribuzione della responsabilità assuntiva dei prodotti della Linea Famiglia.

Giuseppe Melisi Giuseppe Melisi, Partner, Olivieri & Associati

È membro del gruppo di lavoro Solvency II – funzione attuariale dell’Ordine Nazionale degli Attuari e membro della task force dell’Ordine. È socio dell’Istituto Italiano degli Attuari e dell’A.M.A.S.E.S.
Laureato con lode in Scienze Statistiche e Attuariali presso l’Università degli Studi del Sannio. Partner dello Studio Olivieri & Associati, con il quale collabora dal 2004 svolgendo attività di consulenza in ambito attuariale e finanziario. Inoltre, è Risk Manager per una Compagnia Danni italiana. PhD in scienze attuariali presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza.
È professore a contratto per l’insegnamento di Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni e tecnica attuariale delle assicurazioni per collettività presso l’università degli Studi del Sannio e Professore a contratto integrativo nell’ambito dell’insegnamento di Matematica Finanziaria e Matematica Finanziaria corso Progredito presso la Facoltà di Economia della Luiss Guido Carli.

Dove

Milano

Quando & Dove

Iscriviti
16 Gen - 17 Gen 2018 Milano € 1499 Early Bird non più disponibile
16 Gen - 17 Gen 2018 Milano € 1499 Offerta speciale per iscrizioni anticipate € 1399 - Iscriviti entro il 19 Dic 2017

Quando & Dove

16 Gen - 17 Gen Milano
16 Gen - 17 Gen Milano