Pricing nel Ramo Danni
Sfruttare Analytics, Solvency 2 e Normativa IDD per creare prodotti più competitivi e ridurre il Time-to-Market 22 Gennaio 23 Gennaio 2019, Milano

Programma

PROGRAMMA Formativo

1^ giornata

FOCUS NORMATIVO

Product Oversight and Governance Arrangements
 
Inquadramento dell’evoluzione normativa e regolamentare in tema di product governance e impatti delle Imprese assicurative Danni

•    La Direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD) 
•    Le Linee Guida Eiopa
•    DDL Concorrenza
•    Flussi informativi da e ai distributori
•    Sinergie tra Insurance Distribution Directive  e il Regolamento sui PRIIPS
•    Sinergie tra Insurance Distribution Directive e Direttiva Solvency 2
•    IDD vs MIFID II
•    IFRS 17: primi accenni
 
Aspetti metodologici
•    Identificazione del Target Market
•    Product testing
•    Product Monitoring and revision

Le basi dati utili nel pricing e nel profit test

I Modelli Probabilistici per le assicurazioni contro i danni 
•    Le variabili aleatorie
•    Le principali funzioni distribuzionali
•    Modelli 
    per la distribuzione del numero di sinistri
    per la distribuzione dell’importo dei sinistri
    di danno aggregato


Definire il pricing di un prodotto danni 
•    Premio equo, premio puro e premio di tariffa
    Definizione probabilistica del premio equo
    Principi di calcolo del premio puro
    I caricamenti del premio di tariffa
    La personalizzazione del premio


Nuovi modelli di Pricing: cosa cambia dopo Solvency II E IDD
    La definizione del rischio 
    La scelta della base tecnica
    La costruzione del prezzo
    La scelta della strategia riassicurativa
    La determinazione dell’utile atteso al lordo e al netto della strategia riassicurativa 
    La valutazione del requisito di capitale
    Calcolo del Solvency Capital Requirement
    Analisi di redditività al netto del costo del capitale
    Analisi dell’efficienza riassicurativa

FOCUS CDC E PROFIT TEST

Il Profit Test
•    Come impostare i test quantitativi e qualitativi
•    Time Value of Guarantees: come dev’essere calcolato

Il Costo del Capitale a copertura FCR
•    Come calcolare il CdC
    Importo degli FCR
    Obiettivi di Remunerazione e Rendimento Atteso


Docenza a cura di:
Salvatore Forte, Partner, CRENCA & ASSOCIATI


2^ giornata 


FOCUS RAMI ELEMENTARI

Modelli di Pricing Non Auto nel Ramo Danni – I Rami Elementari
    Le Tecniche Tariffarie nei Rami Elementari

FOCUS: I Nuovi Modelli di Rischio Catastrofale

Docenza a cura di 
Salvatore Forte, Partner, CRENCA & ASSOCIATI


Case Study: Le valutazioni della funzione attuariale in caso di emissione di un nuovo prodotto
    Compiti della funzione attuariale
    Ipotesi di lavoro e scelta del prodotto
    Modellizzazione dei sinistri per ciascun rischio
    Sviluppo del Conto Tecnico Proiettato
    Confronto tra gli utili attesi al netto del CoC
    Abbattimento dell’utile causato dal CoC
    Analisi dei risultati


Testimonianza a cura di
Silvia Camillo, Responsabile Attuariato,Prodotti e Reporting, ASSIMOCO


FOCUS ANALYTICS

Analytics e Big Data  
    Analytics: big data e tecniche di analisi
    Advanced regression models
    Unstructured data

Cosa è possibile automatizzare
    Preparazione base dati
    Definizione del Modello Risk Premium
    Emblem Pricing Optimization
    Stime degli impatti
    Produzione

Case Study: Utilizzo dei dati della black box per la costruzione di una tariffa 
    Definizione dei dati
    Determinazione del Premio a km 
    Personalizzazione del premio tramite black box

Docenza a cura di 
Giuseppe Melisi, Partner, OLIVIERI & ASSOCIATI