Pricing nel Ramo Danni
Solvency II, Valutazione Rischio – Rendimento, Data Analytics e Black Box per costruire prodotti più competitivi e più vendibili 14 Gennaio 15 Gennaio 2020, Milano

Programma

08.45 Registrazione partecipanti (solo 1° giorno)
09.00 Apertura lavori
11.00 Coffee break
13.00 Colazione di lavoro
17.30 Chiusura dei lavori

Prima giornata

Inquadramento dell’evoluzione normativa e regolamentare in tema di nuovi prodotti dei Rami Danni e impatti delle imprese assicurative danni

  • Dall’attuario incaricato RCA all’art.30-novies del CAP
  • Direttiva Solvency 2
  • DDL Concorrenza
  • Regolamento 37 in materia di Black Box
  • Funzione Attuariale

Basi dati utili nel pricing e nel profit test

  • Modelli Probabilistici per le assicurazioni contro i danni
  • Variabili aleatorie
  • Principali funzioni distribuzionali
  • Modelli:
    • per la distribuzione del numero sinistri
    • per la distribuzione dell’importo dei sinistri
    • di danno aggregato

Esemplificazioni numeriche su fogli di calcolo

  • Scelta della distribuzione del numero dei sinistri
  • Quantificazione del danno aggregato

Definire il Pricing di un prodotto danni

  • Premio equo, premio puro e premio di tariffa
  • Definizione probabilistica del premio equo
  • Principi di calcolo del premio puro
  • I caricamenti del premio tariffa

Esemplificazioni numeriche su foglio di calcolo

  • Il calcolo del premio data una base dati

Nuovi modelli di Pricing: cosa cambia dopo Solvency II

  • Definizione del rischio
  • Scelta della base tecnica
  • Costruzione del presso
  • Scelta della strategia riassicurativa
  • Mappatura dei rischi connessi ad un nuovo prodotto danni
  • Determinazione dell’utile atteso al lordo e al netto della stratega riassicurativa
  • Valutazione del requisito capitale
  • Calcolo del Solvency Capital Requirement
  • Analisi di redditività al netto del costo del capitale
  • Analisi dell’efficienza riassicurativa

Esemplificazioni numeriche su foglio di calcolo

  • Costruzione di un fabbisogno RCA e analisi di redditività di un nuovo prodotto danni

Rami Danni: Valutazione del profilo di rischio-rendimento di una Compagnia

  • La costruzione di un conto tecnico semplificato
  • Minimo margine di solvibilità in ottica Solvency II (SCR)
  • Riallocazione per LoB e per tipologia di rischio del requisito si solvibilità della Compagnia
  • Ottimizzazione della composizione del Piano Industriale

Salvatore Forte, Partner, Crenca e Associati

Seconda Giornata

Case Study:

Le valutazioni della funzione attuariale in caso di emissione di un nuovo prodotto

  • Quali sono i compiti della funzione attuariale
  • Ipotesi di lavoro e scelta del prodotto
  • Modellizzazione dei sinistri per ciascun rischio
  • Sviluppo del Conto Tecnico Proiettato
  • Confronto tra gli utili attesi al netto del CoC
  • Abbattimento dell’utile causato dal CoC
  • Analisi dei risultati

Esercitazione:

Costruzione di un nuovo prodotto post Solvency 2 e IDD

Eleonora Del Pero, Responsabile Pricing Vita e Danni, Assimoco

Analytics e Big Data

  • Tecniche di analisi dei dati
  • Advanced Regression Models
  • Regression models e Advanced regression models
  • Alberi decisionali e metodi ensemble: Random Forest, Bagging e Boosting
  • SVM e Reti Neurali

Automatizzazione

  • Preparazione base dei dati
  • Definizione del Modello Risk Premium
  • Emblem Pricing Optimization
  • Stime degli impatti
  • Produzione

Case Study:

Utilizzo dei dati della black box per la costruzione di una tariffa

  • Definizione dei dati
  • Determinazione del premio a km
  • Personalizzazione del premio tramite black box
  • Descrizione del LIME e applicazione al caso di tariffa Black Box

Giuseppe Melisi, Partner, Olivieri & Associati