Live Training | Pricing nel Ramo Danni
Solvency II, valutazione rischio – rendimento, Black Box e Data Analytics per prodotti più competitivi e pricing optimization  12 Gennaio 13 Gennaio 2021,

Programma

12 Gennaio

9.00 – 13.00 

Inquadramento dell’evoluzione normativa e regolamentare in tema di nuovi prodotti dei Rami Danni e impatti delle imprese assicurative danni 

    • Dall’attuario incaricato RCA all’art.30-novies del CAP
    • Direttiva Solvency 2
    • DDL Concorrenza
    • Regolamento 37 in materia di Black Box
    • Funzione Attuariale

Basi dati utili nel pricing e nel profit test

    • Modelli Probabilistici per le assicurazioni contro i danni
    • Variabili aleatorie
    • Principali funzioni distribuzionali
    • Modelli:
    • per la distribuzione del numero sinistri 
    • per la distribuzione dell’importo dei sinistri
    • di danno aggregato


Esemplificazioni numeriche su fogli di calcolo
    • Scelta della distribuzione del numero dei sinistri
    • Quantificazione del danno aggregato

Definire il Pricing di un prodotto danni

    • Premio equo, premio puro e premio di tariffa
    • Definizione probabilistica del premio equo
    • Principi di calcolo del premio puro
    • I caricamenti del premio tariffa

Esemplificazioni numeriche su foglio di calcolo
    • Il calcolo del premio data una base dati

14.00 -17.30

Nuovi modelli di Pricing: cosa cambia dopo Solvency II 

    • Definizione del rischio
    • Scelta della base tecnica
    • Costruzione del presso
    • Scelta della strategia riassicurativa
    • Mappatura dei rischi connessi ad un nuovo prodotto danni
    • Determinazione dell’utile atteso al lordo e al netto della stratega riassicurativa
    • Valutazione del requisito capitale
    • Calcolo del Solvency Capital Requirement
    • Analisi di redditività al netto del costo del capitale
    • Analisi dell’efficienza riassicurativa

Esemplificazioni numeriche su foglio di calcolo
    • Costruzione di un fabbisogno RCA e analisi di redditività di un nuovo prodotto danni

Rami Danni: Valutazione del profilo di rischio-rendimento di una Compagnia

    • La costruzione di un conto tecnico semplificato
    • Minimo margine di solvibilità in ottica Solvency II (SCR)
    • Riallocazione per LoB e per tipologia di rischio del requisito si solvibilità della Compagnia
    • Ottimizzazione della composizione del Piano Industriale

Salvatore Forte, Partner, Crenca e Associati
Maria Mochi, Partner Specialist, Crenca & Associati 

 

13 Gennaio

9.00 – 13.00

Ruolo e valutazioni della Funzione Attuariale

    • Analisi delle responsabilità della Funzione Attuariale
    • Processo di sottoscrizione 
    • Processo di tariffazione
    • Verifiche riguardanti l'equilibrio tecnico e la sufficienza dei premi
    • Verifiche dei fenomeni impattanti sulla profittabilità del portafoglio e scenari avversi
    • Scenari di stress
    • Mitigazione del rischio
    • Monitoraggio e reportistica  
    • Valutazioni di nuovi prodotti/tariffe
    • Normativa IDD e politica di sottoscrizione

Francesca Di Paola, Direttore Attuariato, Sara Assicurazioni

14.00 – 17.30

Analytics e Big Data

    • Tecniche di analisi dei dati
    • Advanced Regression Models
    • Regression models e Advanced regression models
    • Alberi decisionali e metodi ensemble: Random Forest, Bagging e Boosting
    • SVM e Reti Neurali

Case Study:

    A. Utilizzo dei dati della black box per la costruzione di una tariffa

    • Definizione dei dati
    • Determinazione del premio a km
    • Personalizzazione del premio tramite black box
    • Descrizione del LIME e applicazione al caso di tariffa Black Box

    B. Modelli di retention e conversion & Machine Learning per la pricing optimization 

Giuseppe Melisi, Partner, Olivieri & Associati