Live Training | Pricing Ramo Danni
Solvency II, valutazione Rischio – Rendimento, Analytics & Machine Learning per l’ottimizzazione del prezzo 28 Settembre 29 Settembre 2021,

Programma

28 Settembre 2021

9.30 – 13.00

Impatti sulle Compagnie Assicurative dell’evoluzione normativa e regolamentare in tema di nuovi prodotti dei Rami Danni

  • Dall’attuario incaricato RCA all’art.30-novies del CAP
  • Direttiva Solvency 2
  • DDL Concorrenza
  • Regolamento 37 in materia di Black Box
  • Funzione Attuariale

Basi dati utili nel pricing e nel profit test

  • Modelli Probabilistici per le assicurazioni contro i danni
  • Variabili aleatorie
  • Principali funzioni distribuzionali
  • Modelli:
    - per la distribuzione del numero sinistri
    - per la distribuzione dell’importo dei sinistri
    - di danno aggregato

Esemplificazioni numeriche su fogli di calcolo

  • Scelta della distribuzione del numero dei sinistri
  • Quantificazione del danno aggregato

Definire il Pricing di un prodotto danni

  • Premio equo, premio puro e premio di tariffa
  • Definizione probabilistica del premio equo
  • Principi di calcolo del premio puro
  • I caricamenti del premio tariffa

Esemplificazioni numeriche su foglio di calcolo

  • Il calcolo del premio data una base dati

14.00 -17.30

Nuovi modelli di Pricing dopo Solvency II

  • Definizione del rischio
  • Scelta della base tecnica
  • Costruzione del presso
  • Scelta della strategia riassicurativa
  • Mappatura dei rischi connessi ad un nuovo prodotto danni
  • Determinazione dell’utile atteso al lordo e al netto della stratega riassicurativa
  • Valutazione del requisito capitale
  • Calcolo del Solvency Capital Requirement
  • Analisi di redditività al netto del costo del capitale
  • Analisi dell’efficienza riassicurativa

Esemplificazioni numeriche su foglio di calcolo

  • Costruzione di un fabbisogno RCA e analisi di redditività di un nuovo prodotto danni

Rami Danni: Valutazione del profilo di rischio-rendimento di una Compagnia

  • La costruzione di un conto tecnico semplificato
  • Minimo margine di solvibilità in ottica Solvency II (SCR)
  • Riallocazione per LoB e per tipologia di rischio del requisito si solvibilità della Compagnia
  • Ottimizzazione della composizione del Piano Industriale

Salvatore Forte, Partner, Crenca e Associati

Maria Mochi, Partner Specialist, Crenca & Associati

29 Settembre 2021

9.30 – 13.00

Case Study:

Il Pricing nel processo di Sviluppo Prodotti

  • Le fasi del processo di sviluppo prodotti secondo le vigenti normative
  • Analisi di Pricing: scelta dei modelli statistici
  • Dal technical price al market price
  • Sviluppo del Conto Tecnico Proiettato
  • Confronto tra gli utili attesi al netto del CoC
  • Analisi dei risultati
  • I confronti con la funzione attuariale
  • Il monitoring post emissione del prodotto

Esercitazione:

Costruzione di un nuovo prodotto post Solvency 2 e IDD

Eleonora Del Pero, Responsabile Attuariato Protection, Assimoco

14.00 – 17.30

Analytics e Big Data a supporto della funzione attuariale

  • Tecniche di analisi dei dati
  • Advanced Regression Models
  • Regression models e Advanced regression models
  • Alberi decisionali e metodi ensemble: Random Forest, Bagging e Boosting
  • SVM e Reti Neurali

Case Study:

  1. Utilizzo dei dati della black box per la costruzione di una tariffa
  • Definizione dei dati
  • Determinazione del premio a km
  • Personalizzazione del premio tramite black box
  • Descrizione del LIME e applicazione al caso di tariffa Black Box

    B. Modelli di retention e conversion & Machine Learning per la pricing optimization 

Giuseppe Melisi, Partner, Olivieri & Associati